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可以通过以下步骤在中国建设银行设置短信提醒业务。
1、打开手机上的中国建设银行APP，在首页界面，点击左上角的“账户”。
2、进入账户界面，选择要开通短信提醒的银行卡。
3、进入账户详情界面，点击“短信通知”。
4、进入短信通知界面，点击“立即开通”，若未登录手机银行，会提示输入手机号码及验证码进行登录，登录成功后，按照页面提示进行操作即可成功开通短信提醒业务，若已开通短信服务，进入短信通知界面时可以直接选择想要开通的服务进行开通。
也可以通过其他方式开通短信提醒服务，比如直接去银行柜台办理或者在ATM机上进行自助开通，至于具体的操作步骤和流程，可能会因地区和版本差异而有所不同，如有疑问，建议直接联系中国建设银行客服或前往银行柜台咨询。